担任都护
段会宗初任杜陵(今陕西西安东南)县令。公元前33年(竟宁元年),段会宗因其才能出众,治绩卓著,名闻京城,以杜陵县令的身份被五府推荐(即三公、太傅和大将军等联名推举)为西域都护 、骑都尉、光禄大夫,段会宗为官忠厚爱民,因而西域各族人民都敬重他的威望和信用。
公元前30年(建始三年),段会宗任满三年, 按例更换官吏而返回京城长安(今陕西西安),被任命为沛郡(今安徽濉溪县)太守。 因为匈奴单于应当前来朝见,朝廷于是调任段会宗为雁门太守。
公元前29年(建始四年)冬,段会宗被乌孙国的军队围困,段会宗用驿马上书,请求汉成帝征发西域诸国军队,以及汉朝在敦煌的军队救援。四天之后,朝廷诏令刚到,段会宗已经解除了乌孙之围。
数年之后,段会宗因犯法而被罢免官职。公元前21年(阳朔四年)十二月,小乌孙王乌就屠去世,他的儿子拊离继任王位,拊离又被弟弟日贰杀死。汉朝派遣使者扶立拊离的儿子安日为王。日贰逃亡到康居,以逃避安日的追杀。安日指使贵族姑莫匿等三人,诈作反叛逃亡,追随日贰,将他刺杀。公元前23年(阳朔二年),西域诸国纷纷上书,要求汉朝派段会宗担任西域都护 ,汉成帝答应了他们的要求,于是再次任命段会宗为西域都护。 西域诸城邦国听到消息,都一致亲近归附汉朝。
谷永劝诫
段会宗为人喜好大节,注重功名,同谷永交情不错。谷永怜惜段会宗年老又到远方去任官,就去信劝诫他说道:“足下以能安抚远方的美德,又担负都护的重要职位,甚好甚好!以您的才能,可以轻而易举地在都城取得卿相的职位,何必要去昆山之侧创建功业,统率百蛮,安抚异域的人们呢?您的思虑深长,本来我是没有什么可以告诉您的。即使这样,朋友间临别赠言,怎敢不略略说说自己的意思呢。现在汉朝恩德正盛大,边远地区的人们都来臣服,傅介子、郑吉、甘延寿、陈汤的功绩终身不可能再次出现,希望我的朋友您要按照旧有的惯例,不要追求奇特的功绩,任职期满就回来,也足以抵销雁门的不幸。万里之外应以身体为本,希望您仔细考虑我的话。”
安定乌孙
公元前18年(鸿嘉三年),段会宗前往西域。段会宗出了边境,西域各国派子弟到城郊去迎接他。小乌孙王安日以前是段会宗立他为王的。心中感激他的恩德,打算去拜访,各位翎侯阻止他前去,他不听,于是到了龟兹去拜会。有城郭的各国都对他很亲近顺从。康居太子保苏匿率领一万多人想投降,段会宗就把情况上奏朝廷,朝廷派遣卫司马去迎接。段会宗调派戊己校尉的军队随同司马接受投降的人。司马畏惧投降的人多,打算叫投降的人都自己捆绑上,保苏匿于是产生了怨恨心理,就率领众人逃走。段会宗任期满后回来,因为擅自派遣戊己校尉的军队,耽误了军事行动,汉成帝下诏将功抵罪。授官为金城太守,因病被免官。
公元前17年(鸿嘉四年),小乌孙王安日被其国人所杀害,各位翎侯就大乱起来。汉成帝就征召段会宗为左曹、中郎将、光禄大夫,让他前去安抚乌孙国,他立安日的哥哥末振将为乌孙王,安定了乌孙国之后便回到京师。
憾未亲杀
公元前16年(永始元年),末振将害怕被大乌孙王雌栗靡吞并,就派贵族乌日领诈降于雌栗靡,并乘机刺杀他。汉朝想发兵讨伐末振将,后未出兵,就派段会宗带着金宝、丝绸到西域与都护策谋,立雌栗靡的叔父、解忧公主之孙伊秩靡为大乌孙王。汉朝把末振将在长安的侍子没为官奴婢。
公元前12年(元延元年),伊秩靡的翕侯难栖杀掉末振将,末振将之兄安日之子安犁靡被立为小乌孙王。汉朝以未能亲杀末振将为遗憾。